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2个数学模型下的铜期权定价比较

王晚生 莫英 邓丹丹 郭永红

吉首大学学报(自然科学版)2020,Vol.41Issue(3):58-61,4.
吉首大学学报(自然科学版)2020,Vol.41Issue(3):58-61,4.DOI:10.13438/j.cnki.jdzk.2020.03.011

2个数学模型下的铜期权定价比较

Comparason of Copper Options Based on Two Mathematical Models

王晚生 1莫英 2邓丹丹 1郭永红1

作者信息

  • 1. 长沙理工大学数学与统计学院,湖南长沙410114
  • 2. 上海师范大学数理学院,上海200234
  • 折叠

摘要

关键词

Black-Scholes模型/Merton跳-扩散模型/铜期权/期权价格

分类

管理科学

引用本文复制引用

王晚生,莫英,邓丹丹,郭永红..2个数学模型下的铜期权定价比较[J].吉首大学学报(自然科学版),2020,41(3):58-61,4.

吉首大学学报(自然科学版)

1007-2985

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