吉首大学学报(自然科学版)2020,Vol.41Issue(3):58-61,4.DOI:10.13438/j.cnki.jdzk.2020.03.011
2个数学模型下的铜期权定价比较
Comparason of Copper Options Based on Two Mathematical Models
王晚生 1莫英 2邓丹丹 1郭永红1
作者信息
- 1. 长沙理工大学数学与统计学院,湖南长沙410114
- 2. 上海师范大学数理学院,上海200234
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摘要
关键词
Black-Scholes模型/Merton跳-扩散模型/铜期权/期权价格分类
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王晚生,莫英,邓丹丹,郭永红..2个数学模型下的铜期权定价比较[J].吉首大学学报(自然科学版),2020,41(3):58-61,4.