面板数据向量自回归模型研究述评OA北大核心CSSCI
Research Review on Vector Autoregressive Model for Panel Data
基于面板数据的向量自回归模型(PVAR),是向量自回归(VAR)模型向空间维度的拓展,也是面板数据模型与向量自回归模型的融合.文章从PVAR模型的发展脉络、面板数据向量自回归模型的基本类型划分、模型的估计方法、模型的检验方法等方面,对PVAR模型进行系统的梳理、评述与研究,阐述PVAR的最新研究理论及应用研究时应该注意的问题.
刘翠霞
重庆工商大学,金融学院,重庆400067
社会科学
PVARGMM估计格兰杰因果检验
《统计与决策》 2021 (2)
25-29,5
重庆市教委科学技术项目(KJ1600629)重庆市社会科学规划项目(2015PY25)