江汉大学学报（自然科学版）2021，Vol.49Issue(2)：35-42,8.DOI:10.16389/j.cnki.cn42-1737/n.2021.02.005
基于随机波动模型下考虑劳动收入的最优消费投资问题研究
Study on Optimal Consumption-Portfolio Problem Considering Labor Income Based on Stochastic Volatility Model
姜奎1
作者信息
- 1. 蚌埠工商学院 基础教学部,安徽 蚌埠 233000
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摘要
关键词
随机波动/劳动收入/最优消费投资/幂效用函数/HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程分类
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姜奎..基于随机波动模型下考虑劳动收入的最优消费投资问题研究[J].江汉大学学报（自然科学版）,2021,49(2):35-42,8.
