经济与管理研究2021，Vol.42Issue(2)：66-81,16.DOI:10.13502/j.cnki.issn1000-7636.2021.02.006
资产收益率跳扩散过程的混频数据估计:一个波动率回馈框架
Estimation of Mixed-Frequency Data in Jump-Diffusion Processes of Asset Returns:A Framework of Feedback Effect in Volatility
摘要
关键词
资产收益率/跳扩散/波动率分解/波动率回馈/高频金融数据分类
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任光宇,吕小锋..资产收益率跳扩散过程的混频数据估计:一个波动率回馈框架[J].经济与管理研究,2021,42(2):66-81,16.基金项目
国家自然科学基金青年科学基金项目"跳跃风险与股指期货套期保值:基于低频和高频市场信息的研究"( 71401112 ) （ 71401112 ）
教育部人文社会科学研究一般项目"基于辅助信息的不平等指数研究:方法与应用"(20YJCZH117) （20YJCZH117）
首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金资助项目 （）
