湖南大学学报（社会科学版）2021，Vol.35Issue(2)：86-95,10.DOI:10.16339/j.cnki.hdxbskb.2021.02.011
公司债券与股票间极端风险溢出研究——基于分位Granger因果关系模型
Risk Spillover Effects between Corporate Bond and Stock:Based on Extreme Quantile Granger Causality Model
摘要
关键词
公司债券/股票/极端风险溢出/分位GARCH模型/分位Granger因果关系模型分类
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曾志坚,谢天赐,刘光宇..公司债券与股票间极端风险溢出研究——基于分位Granger因果关系模型[J].湖南大学学报（社会科学版）,2021,35(2):86-95,10.基金项目
国家社会科学基金项目:新时代经济背景下股票与公司债券的分位信息溢出效应研究(19B T J018) （19B T J018）
