深圳大学学报（理工版）2021，Vol.38Issue(2)：208-213,6.DOI:10.3724/SP.J.1249.2021.02208
一类巨灾冲击模型及其债券定价
A catastrophe shock model and the bond pricing
摘要
关键词
概率论/巨灾风险/复合分数Poisson过程/矩匹配方法/广义Pareto分布/保险连接债券分类
数理科学引用本文复制引用
张节松..一类巨灾冲击模型及其债券定价[J].深圳大学学报（理工版）,2021,38(2):208-213,6.基金项目
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(17YJC630212) （17YJC630212）
安徽省高校自然科学研究重点项目资助项目(KJ2019A0607) （KJ2019A0607）
