管理工程学报2021，Vol.35Issue(4)：117-131,15.DOI:10.13587/j.cnki.jieem.2021.04.011
噪声方差、跳跃波动、连续波动的分离及其相互关系——来自中国股市的实证研究
Separating noise variance from jump volatility and continuous volatility and the relationships among them: Evidence from the Chinese stock market
摘要
关键词
噪声方差/跳跃波动/连续波动/面板向量自回归模型/市场微观结构分类
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张传海..噪声方差、跳跃波动、连续波动的分离及其相互关系——来自中国股市的实证研究[J].管理工程学报,2021,35(4):117-131,15.基金项目
教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC790210) （18YJC790210）
中央高校基本科研业务经费(2722019PY038) （2722019PY038）
