重庆理工大学学报（自然科学版）2021，Vol.35Issue(7)：231-241,11.DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.07.029
中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究
Forecasting Volatility of China's Stock Market: An Empirical Comparative Study Based on Realized EGARCH Model and Realized SVL Model
摘要
关键词
已实现EGARCH/已实现SVL/杠杆效应/已实现核/波动率预测/偏斜学生t分布分类
经济学引用本文复制引用
吴鑫育,王小娜,王海运..中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究[J].重庆理工大学学报（自然科学版）,2021,35(7):231-241,11.基金项目
国家自然科学基金项目"时变崩盘风险下的期权定价及风险测度研究"(71971001) （71971001）
国家自然科学基金项目"时变风险厌恶下的期权定价与参数估计研究"(71501001) （71501001）
安徽省高校优秀拔尖人才培育项目"2017年度高校优秀青年骨干人才国内外访学研修项目"(gxfx2017031) （gxfx2017031）
安徽省高校自然科学研究项目"考虑期权数据信息的市场风险度量研究"(KJ2019A0659) （KJ2019A0659）
安徽财经大学研究生科研创新基金项目"区块链技术背景下数字货币市场的风险测度研究"(ACYC2019093) （ACYC2019093）
