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长寿风险对基本医疗保险统筹基金的冲击效应研究——基于VaR与CVaR模型的综合测算

孙翎 李光泽

财经理论与实践2021,Vol.42Issue(4):39-47,9.
财经理论与实践2021,Vol.42Issue(4):39-47,9.DOI:10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2021.04.006

长寿风险对基本医疗保险统筹基金的冲击效应研究——基于VaR与CVaR模型的综合测算

A Study on the Impact of Longevity Risk on Basic Medical Insurance Pooling Fund:Comprehensive Measurement Based on VaR and CVaR Models

孙翎 1李光泽2

作者信息

  • 1. 中山大学 岭南学院 ,广东 广州 510275
  • 2. 香港中文大学 (深圳)数据科学学院 ,广东 深圳 518116
  • 折叠

摘要

关键词

长寿风险/基本医疗保险/VaR模型/CVaR模型/Lee-Carter模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

孙翎,李光泽..长寿风险对基本医疗保险统筹基金的冲击效应研究——基于VaR与CVaR模型的综合测算[J].财经理论与实践,2021,42(4):39-47,9.

基金项目

国家社会科学基金项目(17BJY205) (17BJY205)

财经理论与实践

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1003-7217

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