巢湖学院学报2021，Vol.23Issue(3)：27-37,11.DOI:10.12152/j.issn.1672-2868.2021.03.004
VIX对股票市场收益波动率的预测能力分析——以港股为例
Analysis of VIX's Ability to Predict Stock Market Return Volatility: Taking Hong Kong Stocks as an Example
摘要
关键词
隐含波动率VIX/WTI(BRT)石油价格波动率/自回归模型(AR)/鲁棒性分类
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陈亚男,刘月娟,朱睿..VIX对股票市场收益波动率的预测能力分析——以港股为例[J].巢湖学院学报,2021,23(3):27-37,11.基金项目
巢湖学院校级人文社科研究项目(项目编号:XLY-202006) （项目编号:XLY-202006）
巢湖学院校级教学团队项目(项目编号:ch20-jxtd02) （项目编号:ch20-jxtd02）
