统计与决策2021，Vol.37Issue(14)：141-144,4.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.14.033
基于TVP-SV-FAVAR模型的中国金融条件指数测度
Measurement on China's Financial Conditions Index Based on TVP-SV-FAVAR Model
肖晓勇 1谢超2
作者信息
- 1. 武昌理工学院商学院,武汉 430223
- 2. 武汉东湖学院管理学院,武汉430212
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摘要
关键词
金融条件指数/TVP-SV-FAVAR/卡尔曼滤波分类
管理科学引用本文复制引用
肖晓勇,谢超..基于TVP-SV-FAVAR模型的中国金融条件指数测度[J].统计与决策,2021,37(14):141-144,4.
