运筹与管理2021，Vol.30Issue(8)：190-197,8.DOI:10.12005/orms.2021.0265
中国股指期现货市场间的非对称风险溢出效应——基于分位数Granger因果检验
Asymmetric Risk Spillovers between the Chinese Stock Market and Index Futures Market Based on Granger Non-causality Test in Quantiles
摘要
关键词
股指期货/半方差/Granger因果关系/分位数回归/非对称性分类
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任仙玲,孙文岳..中国股指期现货市场间的非对称风险溢出效应——基于分位数Granger因果检验[J].运筹与管理,2021,30(8):190-197,8.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71671056) （71671056）
