广西师范大学学报（自然科学版）2021，Vol.39Issue(5)：158-172,15.DOI:10.16088/j.issn.1001-6600.2020121101
随机利率跳扩散模型下幂型乘积远期生效期权定价
Pricing Forward-start Power Options with Product of Two Assets in a Stochastic Interest Rate and Jump Diffusion Model
摘要
关键词
幂期权/乘积期权/远期生效期权/CIR随机利率/Girsanov定理/Fourier反变换分类
数理科学引用本文复制引用
谢冬林,邓国和..随机利率跳扩散模型下幂型乘积远期生效期权定价[J].广西师范大学学报（自然科学版）,2021,39(5):158-172,15.基金项目
国家自然科学基金(11461008) （11461008）
广西自然科学基金(2018GXNSFAA281016) （2018GXNSFAA281016）
