中国石油大学学报（社会科学版）2021，Vol.37Issue(5)：1-8,8.DOI:10.13216/j.cnki.upcjess.2021.05.0001
中国汇率市场与国际原油市场间的溢出效应:基于BEKK-GARCH-TVP Copula模型
Spillover Effects Between Chinese Exchange Rate Market and International Oil Market: Empirical Analysis Based on BEKK-GARCH-TVP Copula Model
摘要
关键词
风险溢出/波动溢出/中国汇率市场/BEKK-GARCH-TVP Copula模型/CoVaR分类
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吴菲,刘蒙蒙,王群伟..中国汇率市场与国际原油市场间的溢出效应:基于BEKK-GARCH-TVP Copula模型[J].中国石油大学学报（社会科学版）,2021,37(5):1-8,8.基金项目
国家优秀青年科学基金项目(71922013) （71922013）
