四川轻化工大学学报（自然科学版）2021，Vol.34Issue(2)：95-100,6.DOI:10.11863/j.suse.2021.02.12
中美贸易摩擦下大豆期货市场相关性的实证研究——基于Copula-GARCH模型
An Empirical Study on the Correlation of Soybean Futures Market Under Sino-US Trade Friction——Based on Copula-GARCH Model
摘要
关键词
Copula函数/Copula-GARCH模型/相关性/收益率分类
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高瑞,卢俊香..中美贸易摩擦下大豆期货市场相关性的实证研究——基于Copula-GARCH模型[J].四川轻化工大学学报（自然科学版）,2021,34(2):95-100,6.基金项目
国家自然科学基金项目(11601410) （11601410）
中国博士后科学基金项目(2017M613169) （2017M613169）
