系统管理学报2022，Vol.31Issue(1)：53-65,13.DOI:10.3969/j.issn1005-2542.2022.01.005
CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略
Time-Consistent Investment Policy for Insurance Portfolio with Dependent Risk in the CEV Model
摘要
关键词
均值方差/最优对冲/时间一致/CEV模型/扩展HJB方程组分类
管理科学引用本文复制引用
刘小涛,刘海龙..CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略[J].系统管理学报,2022,31(1):53-65,13.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71873088) （71873088）
