基于不确定控制理论的最优策略研究OA北大核心CSTPCD
Optimal Strategy Based on Uncertain Control Theory
本文在不确定理论的框架下,研究一类带背景状态变量的最优控制模型.在乐观值准则下,利用不确定动态规划的方法,证明了不确定最优性原则,得到最优性方程.作为应用,求解一个固定缴费(DC)型养老金的最优投资策略问题,在乐观值准则下,以工资变量为背景状态变量,建立养老金模型.通过求解不确定最优性方程得到最优投资策略和最优支付率.
吴婉莹;刘伟;唐晓艺;胡亦钧
新疆大学数学与系统科学学院, 新疆 乌鲁木齐 830046新疆大学数学与系统科学学院, 新疆 乌鲁木齐 830046新疆大学数学与系统科学学院, 新疆 乌鲁木齐 830046武汉大学数学与统计学院, 湖北 武汉 430072
数理科学
最优控制不确定理论乐观值DC型养老金背景状态变量
《应用数学》 2022 (1)
金融保险中的多维风险度量与最优控制问题研究
224-234,11
国家自然科学基金(11961064)国家自然科学基金(11771343)
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