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基于时频融合卷积神经网络的股票指数预测

姜振宇 黄雁勇 李天瑞 蔡福旭

郑州大学学报(理学版)2022,Vol.54Issue(2):81-88,8.
郑州大学学报(理学版)2022,Vol.54Issue(2):81-88,8.DOI:10.13705/j.issn.1671-6841.2021225

基于时频融合卷积神经网络的股票指数预测

Fusion of Time-frequency-based Convolutional Neural Network in Financial Time Series Forecasting

姜振宇 1黄雁勇 1李天瑞 2蔡福旭3

作者信息

  • 1. 西南财经大学 统计学院 四川 成都 611130
  • 2. 西南交通大学 计算机与人工智能学院四川 成都 611756
  • 3. 莆田学院附属医院 福建 莆田 351100
  • 折叠

摘要

关键词

股票指数预测/时频融合/变分模态分解/时序卷积网络

分类

信息技术与安全科学

引用本文复制引用

姜振宇,黄雁勇,李天瑞,蔡福旭..基于时频融合卷积神经网络的股票指数预测[J].郑州大学学报(理学版),2022,54(2):81-88,8.

基金项目

教育部人文社会科学青年基金项目(21YJCZH045) (21YJCZH045)

中央高校基本科研业务专项资金项目(JBK2101001). (JBK2101001)

郑州大学学报(理学版)

OA北大核心CSTPCD

1671-6841

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