基于AI产业的量化投资组合策略OA
Quantitative Investment Portfolio Strategy Based on the AI Industry
选取AI产业的109只股票进行初步筛选,运用主成分分析和模糊C均值聚类法对筛选出的29支股票的财务指标进行处理,综合股票的成长因子、盈利因子、偿债因子和资本结构等指标,筛选出进行投资组合的8只股票.基于马科维茨组合理论构建有效前沿,结合投资者在不同风险厌恶程度下的投资效用情况选取最佳的投资组合.计算构建的投资组合在99％和95％置信水平下的在险价值和波动率,发现所构建的投资组合较为合理.最后给出相应的投资建议.
王刚贞;李文博;朱家明
安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233000安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233000安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233000
管理科学
AI产业量化投资主成分分析投资组合股票
《沈阳大学学报（社会科学版）》 2022 (1)
44-51,8
国家级大学生创新创业训练计划项目(202110378006)安徽省高等学校省级质量工程重大项目(2020jyxm0017)安徽财经大学大学生科研创新基金A类重点项目(XSKY2107ZD).
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