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极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究 ——基于MVMQ-CA ViaR模型

曾志坚 王永娟 陈皎

财经理论与实践2022，Vol.43Issue(2)：41-48,8.
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财经理论与实践2022，Vol.43Issue(2)：41-48,8.DOI:10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2022.02.006

极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究 ——基于MVMQ-CA ViaR模型

Risk Spillover between Stock Market and Corporate Bond Market under Extreme Risk Events:Based on MVMQ-CAViaR Model

曾志坚 1王永娟 1陈皎2

作者信息

  • 1. 湖南大学 工商管理学院 ,湖南 长沙 410082
  • 2. 长沙学院 经济与管理学院 ,湖南 长沙 410022
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摘要

关键词

股票市场/公司债券市场/极端风险事件/尾部风险/风险溢出

分类

管理科学

引用本文复制引用

曾志坚,王永娟,陈皎..极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究 ——基于MVMQ-CA ViaR模型[J].财经理论与实践,2022,43(2):41-48,8.

基金项目

国家社会科学基金项目(19BTJ018) （19BTJ018）

财经理论与实践

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1003-7217

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