安庆师范大学学报（自然科学版）2022，Vol.28Issue(1)：92-98,7.DOI:10.13757/j.cnki.cn34-1328/n.2022.01.022
混合次分数布朗运动机制下带有随机利率的欧式期权定价模型
Option Pricing Under the Merton Short Rate Model in the Mixed Sub-fractional Brownian Motion Regime
摘要
关键词
期权定价/混合次分数布朗运动/Merton随机利率模型/隐含波动率分类
数理科学引用本文复制引用
王欣怡,郭志东..混合次分数布朗运动机制下带有随机利率的欧式期权定价模型[J].安庆师范大学学报（自然科学版）,2022,28(1):92-98,7.基金项目
安徽省自然科学基金(1908085QA29) （1908085QA29）
