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碳中和背景下燃气机组的期权组合套利策略

辜炜德 冷媛 赖姝颖 邱靖 陶悦川 赵俊华

电力建设2022，Vol.43Issue(4)：10-19,10.
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电力建设2022，Vol.43Issue(4)：10-19,10.DOI:10.12204/j.issn.1000-7229.2022.04.002

碳中和背景下燃气机组的期权组合套利策略

Option Portfolio Arbitrage Strategy for Gas Power Generator under the Context of Carbon Neutrality

辜炜德 1冷媛 1赖姝颖 2邱靖 2陶悦川 2赵俊华3

作者信息

  • 1. 南方电网能源发展研究院,广州市510000
  • 2. 澳大利亚悉尼大学电气与信息工程学院,澳大利亚悉尼市,NSW2006
  • 3. 香港中文大学(深圳),广东省深圳市518100
  • 折叠

摘要

关键词

燃气机组/销售看跌期权/购买看跌期权/销售看涨期权/资产组合优化/电转气(P2G)/金融衍生品/风险管理

分类

信息技术与安全科学

引用本文复制引用

辜炜德,冷媛,赖姝颖,邱靖,陶悦川,赵俊华..碳中和背景下燃气机组的期权组合套利策略[J].电力建设,2022,43(4):10-19,10.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(72171206) （72171206）

电力建设

OA北大核心

1000-7229

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