| 注册
首页|期刊导航|统计与决策|基于ARIMA-LSTM模型的金融时间序列预测

基于ARIMA-LSTM模型的金融时间序列预测

次必聪 张品一

统计与决策Issue(11):P.145-149,5.
统计与决策Issue(11):P.145-149,5.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.11.029

基于ARIMA-LSTM模型的金融时间序列预测

次必聪 1张品一1

作者信息

  • 1. 北京信息科技大学经济管理学院,北京100192
  • 折叠

摘要

关键词

金融时间序列预测/LSTM神经网络/ARIMA模型/非线性组合

分类

管理科学

引用本文复制引用

次必聪,张品一..基于ARIMA-LSTM模型的金融时间序列预测[J].统计与决策,2022,(11):P.145-149,5.

基金项目

国家自然科学基金青年项目(61703010) (61703010)

北京市社会科学基金资助项目(21JJB006)。 (21JJB006)

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1002-6487

访问量0
|
下载量0
段落导航相关论文