上海管理科学2022，Vol.44Issue(5)：62-66,5.
我国金融体系跨部门系统性风险特点
——基于广义方差分解的双向溢出网络
Measuring Systemic Risk Spillover Network in China's Financial Market Based on Generalized FEVD Model
吴静1
作者信息
- 1. 上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200030
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摘要
关键词
系统性风险/广义方差分解/连通矩阵/有向网络分类
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吴静..我国金融体系跨部门系统性风险特点
——基于广义方差分解的双向溢出网络[J].上海管理科学,2022,44(5):62-66,5.
