宁夏大学学报：自然科学版2022，Vol.43Issue(3)：P.254-260,7.
基于高频数据的金融市场风险溢出研究
摘要
关键词
高频数据/Copula函数/时间序列模型/谱风险度量分类
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党聪,卢俊香..基于高频数据的金融市场风险溢出研究[J].宁夏大学学报：自然科学版,2022,43(3):P.254-260,7.基金项目
国家自然科学基金资助项目(11601410) （11601410）
陕西省自然科学基础研究基金资助项目(2017JM1007) （2017JM1007）
中国博士后科学基金资助项目(2017M613169)。 （2017M613169）
