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带投资的超额损失再保与障碍分红最优化

孙宗岐 杨鹏 吴静 杨阳

深圳大学学报：理工版2022，Vol.39Issue(6)：P.719-724,6.
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深圳大学学报：理工版2022，Vol.39Issue(6)：P.719-724,6.DOI:10.3724/SP.J.1249.2022.06719

带投资的超额损失再保与障碍分红最优化

孙宗岐 1杨鹏 2吴静 3杨阳3

作者信息

  • 1. 西京学院医学院,陕西西安710123
  • 2. 西安财经大学统计学院,陕西西安710100
  • 3. 西京学院理学院,陕西西安710123
  • 折叠

摘要

关键词

运筹学与控制论/风险投资/摩擦市场/终端残值/超额损失再保/障碍分红/Hamilton-Jacobi-Bellman方程

分类

数理科学

引用本文复制引用

孙宗岐,杨鹏,吴静,杨阳..带投资的超额损失再保与障碍分红最优化[J].深圳大学学报：理工版,2022,39(6):P.719-724,6.

基金项目

教育部人文社科一般研究资助项目(21XJC910001)。 （21XJC910001）

深圳大学学报：理工版

OA北大核心CSCDCSTPCD

1000-2618

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