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时变风险厌恶与黄金期货市场波动率--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究

吴鑫育 张静

沈阳大学学报:社会科学版2022,Vol.24Issue(6):P.605-613,9.
沈阳大学学报:社会科学版2022,Vol.24Issue(6):P.605-613,9.

时变风险厌恶与黄金期货市场波动率--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究

吴鑫育 1张静1

作者信息

  • 1. 安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233000
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摘要

关键词

黄金期货/时变风险厌恶/GARCH-MIDAS模型/波动率/MCS检验

分类

管理科学

引用本文复制引用

吴鑫育,张静..时变风险厌恶与黄金期货市场波动率--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究[J].沈阳大学学报:社会科学版,2022,24(6):P.605-613,9.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(71971001)。 (71971001)

沈阳大学学报:社会科学版

OACHSSCD

2095-5464

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