应用对偶鞅测度和随机微分方程等数学知识,探讨了回望期权的定价问题.由对偶鞅方法得出股票价格服从维纳过程的回望期权的定价模型,进一步推广了回望期权的定价公式.
作者：胡之英
作者单位：西安翻译学院工程技术学院,陕西西安710105
分类：数学
中文关键词：回望期权对偶鞅测度期权定价
刊名：《云南师范大学学报：自然科学版》 2022 (6)
页码/页数：P.20-23,5
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