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基于多源数据深度融合的金融时间序列预测

刘颖 李惠迪 谭博元

统计与决策2022,Vol.38Issue(23):52-56,5.
统计与决策2022,Vol.38Issue(23):52-56,5.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.23.01

基于多源数据深度融合的金融时间序列预测

Financial Time Series Prediction Based on Deep Fusion of Multi-source Data

刘颖 1李惠迪 2谭博元3

作者信息

  • 1. 吉林财经大学管理科学与信息工程学院,长春 130117
  • 2. 吉林财经大学吉林省金融科技重点实验室,长春 130117
  • 3. 吉林财经大学吉林省商务大数据研究中心,长春 130117
  • 折叠

摘要

关键词

深度学习/多源数据/情感分析/金融时间序列预测

分类

管理科学

引用本文复制引用

刘颖,李惠迪,谭博元..基于多源数据深度融合的金融时间序列预测[J].统计与决策,2022,38(23):52-56,5.

基金项目

国家社会科学基金资助项目(20BTJ062) (20BTJ062)

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1002-6487

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