基于索赔相依的时滞均衡投资与再保险策略OACSTPCD
Equilibrium Investment and Reinsurance Strategy with Delay and Correlated Claims
本文研究保险公司的最优投资与再保险问题.假设再保险种类是比例再保险,未来索赔与历史索赔是相关的.此外,风险资产的价格过程由常方差弹性模型来描述,并且在财富过程中考虑了财富的时滞效应.在均值-方差优化准则下,本文给出了最优均衡投资和比例再保险策略及值函数的显式解.最后,通过数值分析,讨论了模型主要参数对最优策略的影响.本文所提模型及所获结果是对文献中已有研究成果的推广.
阎方;刘伟;刘国欣
新疆大学数学与系统科学学院,新疆 乌鲁木齐830046新疆大学数学与系统科学学院,新疆 乌鲁木齐830046河北工业大学理学院,天津300401
管理科学
索赔相依时滞均值-方差投资与再保险HJB方程
《应用数学》 2023 (2)
最优分红问题的最优策略刻画与策略迭代算法分析
550-561,12
国家自然科学基金(11961064),国家自然科学基金(12071107)
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