系统管理学报2023，Vol.32Issue(3)：560-579,20.DOI:10.3969/j.issn1005-2542.2023.03.011
基于最优指标组合的代价敏感违约预测模型——以A股中小企业为例
A Cost-Sensitive Default Prediction Model Based on Optimal Combination of Indicators:A Case Study of A-Share SMEs
摘要
关键词
违约预测/指标组合遴选/对数似然函数/惩罚系数/中小企业分类
管理科学引用本文复制引用
沈隆,周颖..基于最优指标组合的代价敏感违约预测模型——以A股中小企业为例[J].系统管理学报,2023,32(3):560-579,20.基金项目
国家自然科学基金面上项目(72071026,72173096,71971051,71971034,71873103,72271040) （72071026,72173096,71971051,71971034,71873103,72271040）
国家自然科学基金重点项目(71731003) （71731003）
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71901055,71903019,72201098) （71901055,71903019,72201098）
国家自然科学基金地区科学基金资助项目(72161033) （72161033）
国家社会科学基金重大项目(18ZDA095) （18ZDA095）
