华中科技大学学报（自然科学版）2023，Vol.51Issue(5)：26-32,7.DOI:10.13245/j.hust.229289
基于值分布最大熵Actor-Critic算法的投资组合管理
Portfolio management based on value distributional maximum entropy Actor-Critic algorithm
摘要
关键词
值分布强化学习/投资组合管理/量化投资/因子模型/深度学习分类
信息技术与安全科学引用本文复制引用
刘磊,陈浩..基于值分布最大熵Actor-Critic算法的投资组合管理[J].华中科技大学学报（自然科学版）,2023,51(5):26-32,7.基金项目
国家自然科学基金面上项目(61773152). （61773152）
