证券市场导报Issue(6)：54-66,13.
基于尾部风险管理的期权动态套保策略研究
李腊生 1周猛 1赵未夏2
作者信息
- 1. 天津财经大学统计学院,天津 300222
- 2. 一德期货有限公司,天津 300222
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摘要
关键词
尾部风险/期权非线性特征/最优套保比率/DCC-GARCH-CVaR分类
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李腊生,周猛,赵未夏..基于尾部风险管理的期权动态套保策略研究[J].证券市场导报,2023,(6):54-66,13.基金项目
国家社科基金一般项目"我国金融风险底线识别及风险化解路径研究"(项目编号:20BTJ038) （项目编号:20BTJ038）
