全球经济政策不确定性对我国QDII基金收益的影响研究OACHSSCD
Research on the Impact of Global Economic Policy Uncertainty on the Earnings of China's QDII Fund
研究了全球经济政策不确定性(GEPU)对我国QDII基金收益的影响作用,发现GEPU贝塔对我国QDII基金收益率有显著的正向作用,即GEPU贝塔存在正向的风险溢价,而且该正向作用对于股票型QDII基金更加显著.在模型中加入基金特征后,GEPU贝塔继续保持对基金收益率解释的有效性;同时,具有最高GEPU贝塔的QDII基金投资组合相较于最低QDII基金投资组合可以多获得7.644％的年化超额收益.在调整了 QDII基金收益率预测期限和区分不同时间段的…查看全部>>
李孟洋;薛文骏
上海大学悉尼工商学院,上海200180上海大学悉尼工商学院,上海200180
经济学
全球经济政策不确定性QDII基金风险溢价
《金融理论与教学》 2023 (3)
32-44,13
国家自然科学基金面上项目(71971133)上海市扬帆人才项目(20YF1413100)上海高校青年教师培养资助计划资助.
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