新发展格局下国内外股票市场联动性研究OACHSSCD
Research on the Linkage of Domestic and Foreign Stock Markets under the New Development Paradigm
在国内国际双循环的新发展格局下,研究国内外股票市场的联动性问题.首先选取2019年1月1日到2022年5月5范围内的沪深300指标作为内陆地区股市的代表,在对比美股标普500指数的同时,引入中国特别行政区香港恒生指数作为另一研究对象.然后构造SV-TVP-VAR模型,并引入时变参数对不同时间的联动性进行分析.最后运用OxMetrics6.0及Stata15.0等软件编程求解,通过分析不同时期和不同时点的脉冲响应图,得出内陆股市、香港股市以及…查看全部>>
尹孝兰;黄永兴
安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243002安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243002
经济学
新发展格局股票市场联动性SV-TVP-VAR模型马氏链蒙特卡洛模拟法
《金融理论与教学》 2023 (3)
50-58,9
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