豆粕现货价格对期货价格的影响——基于VAR模型的实证分析OACSTPCD
Impact of spot price of soybean meal on futures price:An empirical analysis based on VAR model
作为期货交易的优秀品类,豆粕期货自上市后呈有序向好态势发展,获得众多期货市场投资者青睐.探究豆粕期货价格与现货价格间联动关系,有助于降低价格波动对豆粕产业的影响,为稳定农产品期货市场提供保障.以2009年8月—2021年8月的月度数据为样本,借助VAR模型,运用脉冲响应函数与方差分解检验豆粕现货价格对期货价格的影响.结果表明,豆粕期货价格对现货价格冲击的响应期为两年,第二年豆粕现货价格对期货价格具有6.97%的贡献率.研究表明,我国豆粕现货价格对…查看全部>>
贺晓雨;张美
重庆机电职业技术大学,重庆 402760重庆机电职业技术大学,重庆 402760
畜牧业
豆粕现货价格期货价格VAR模型
spot price of soybean mealfutures pricesVAR model
《饲料研究》 2023 (11)
183-186,4
重庆市教育委员会项目(项目编号:KJQN202103702)
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