运筹与管理2023，Vol.32Issue(6)：179-185,7.DOI:10.12005/orms.2023.0200
基于动态Vine Copula模型的金融市场风险溢出效应研究
Modeling Risk Spillover Effects of the Financial Market Using High-dimensional Dynamic Vine Copula Model
摘要
关键词
风险溢出效应/高维动态Vine Copula模型/Stress Testing方法/CoVaR方法/中国金融市场Key words
risk spillover effects/high-dimensional dynamic Vine Copula model/Stress Testing method/CoVaR method/Chinese financial market分类
经济学引用本文复制引用
吴菲,刘蒙蒙..基于动态Vine Copula模型的金融市场风险溢出效应研究[J].运筹与管理,2023,32(6):179-185,7.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71804066,71834003) （71804066,71834003）
