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统计与决策
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ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究
ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究
曾慧
统计与决策
Issue(3X)：P.97-98,2.
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统计与决策
Issue(3X)
：P.97-98,2.
ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究
曾慧
1
作者信息
1.
浙江工商大学数量经济系,杭州310035
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摘要
关键词
ARCH模型
/
股票市场
/
实证研究
/
波动性
/
上证指数
/
收益波动
/
成熟市场
/
集簇
/
厚尾
/
扩展模型
分类
社会科学
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曾慧..ARCH模型对上证指数收益波动性的实证研究[J].统计与决策,2005,(3X):P.97-98,2.
统计与决策
OA
北大核心
CHSSCD
CSSCI
ISSN：
1002-6487
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