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统计与决策
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增量VaR(IVaR)方法在资产组合风险管理中的应用
增量VaR(IVaR)方法在资产组合风险管理中的应用
龚锐
杨怡
陈仲常
统计与决策
Issue(2X)：P.89-91,3.
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统计与决策
Issue(2X)
：P.89-91,3.
增量VaR(IVaR)方法在资产组合风险管理中的应用
龚锐
1
杨怡
1
陈仲常
1
作者信息
1.
重庆大学贸易与行政学院,重庆400044
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摘要
关键词
投资风险
/
VaR方法
/
资产组合
/
投资组合
/
股票
/
投资人
/
增量
/
IV
分类
社会科学
引用本文
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龚锐,杨怡,陈仲常..增量VaR(IVaR)方法在资产组合风险管理中的应用[J].统计与决策,2005,(2X):P.89-91,3.
统计与决策
OA
北大核心
CHSSCD
CSSCI
ISSN：
1002-6487
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