运筹与管理2023，Vol.32Issue(7)：162-169,8.DOI:10.12005/orms.2023.0232
基于随机波动率状态转移特征的上证50ETF期权定价
Pricing of SSE 50ETF Options Based on Stochastic Volatility Models with Regime Switching Features
摘要
关键词
期权定价/状态转移/随机波动率/上证50ETF期权/粒子滤波Key words
option pricing/regime switching/stochastic volatility/SSE 50 ETF options/particle filter分类
管理科学引用本文复制引用
李坤昊,秦学志..基于随机波动率状态转移特征的上证50ETF期权定价[J].运筹与管理,2023,32(7):162-169,8.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71871040,71471026) （71871040,71471026）
国家自然科学基金重点项目(71731003) （71731003）
国家社科基金重大项目(18ZDA095) （18ZDA095）
辽宁省"兴辽英才计划"哲学社会科学领军人才项目(XLYC1804005) （XLYC1804005）
