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中国经济周期与股市周期协同性研究——基于DCC-GARCH模型

陈亮泽

活力Issue(11)：P.167-170,4.
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活力Issue(11)：P.167-170,4.

中国经济周期与股市周期协同性研究——基于DCC-GARCH模型

陈亮泽1

作者信息

  • 1. 广东财经大学统计与数学学院,广州510320
  • 折叠

摘要

关键词

经济周期/股市周期/HP滤波

分类

管理科学

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陈亮泽..中国经济周期与股市周期协同性研究——基于DCC-GARCH模型[J].活力,2023,(11):P.167-170,4.

活力

1007-6263

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