运筹与管理2023，Vol.32Issue(8)：193-199,7.DOI:10.12005/orms.2023.0270
中国金融市场风险溢出效应及其时空特征——基于溢出指数方法与DCC-GARCH模型
Risk Spillover Effect and Its Temporal and Spatial Characteristics in China's Financial Market:Based on Spillover Index Method and DCC-GARCH Model
摘要
关键词
金融市场/风险溢出/溢出指数模型/DCC-GARCH模型/非对称性Key words
financial market/risk spillover/spillover index/DCC-GARCH model/asymmetry分类
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李博阳,张嘉望,沈悦..中国金融市场风险溢出效应及其时空特征——基于溢出指数方法与DCC-GARCH模型[J].运筹与管理,2023,32(8):193-199,7.基金项目
国家自然科学基金资助项目(72104035,71974157) （72104035,71974157）
中国博士后科学基金面上项目(2021M692749) （2021M692749）
中央高校基本科研业务费专项资金项目(300102232604) （300102232604）
陕西省软科学基金项目(2023-CX-RKX-061) （2023-CX-RKX-061）
陕西省社会科学基金项目(2021D031) （2021D031）
西安市社会科学规划基金(23GL65) （23GL65）
