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基于GARCH-VaR模型的金融科技风险测度

张贺 沈倩 宁薛平

统计与决策2023，Vol.39Issue(24)：142-146,5.
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统计与决策2023，Vol.39Issue(24)：142-146,5.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2023.24.025

基于GARCH-VaR模型的金融科技风险测度

张贺 1沈倩 2宁薛平3

作者信息

  • 1. 国家信息中心,北京 100045
  • 2. 广东财经大学 金融学院,广州 510320
  • 3. 上海对外经贸大学 国际经贸学院,上海 201620
  • 折叠

摘要

关键词

GARCH-VaR模型/金融科技/风险测度

分类

管理科学

引用本文复制引用

张贺,沈倩,宁薛平..基于GARCH-VaR模型的金融科技风险测度[J].统计与决策,2023,39(24):142-146,5.

基金项目

国家社会科学基金一般项目(18BJY235) （18BJY235）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1002-6487

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