单位根KPSS检验趋势项检验量的改进OA北大核心CHSSCDCSTPCD
为完善KPSS检验流程,借鉴单位根右侧检验理论,将递归估计方法引入KPSS趋势项检验中,构造两种递归估计上确界趋势项检验量和一种非递归估计趋势项检验量。理论研究表明,所有趋势项检验量在大样本下都收敛于维纳过程的泛函,但与已有检验量的分布不同,需要重新模拟以获取临界值。蒙特卡洛模拟显示,和非递归估计趋势项检验量相比,递归估计上确界趋势项检验量具有满意的检验水平,但临界值更大。在三种突变结构模型中,所有检验量在全局结构突变模型中检验功效最高,且符合理…查看全部>>
江海峰;胡根华
安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243032安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243032
经济学
单位根过程KPSS检验量趋势项检验量递归估计蒙特卡洛模拟
《统计与决策》 2024 (3)
P.34-39,6
国家社会科学基金资助项目(21BJY213)。
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