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关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)

廖长高 李贤平 徐萍

应用数学2002，Vol.15Issue(S1)：P.81-84,4.
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应用数学2002，Vol.15Issue(S1)：P.81-84,4.

关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)

廖长高 1李贤平 1徐萍1

作者信息

  • 1. 复旦大学统计运筹系,上海200433
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摘要

关键词

条件密度函数/CIR模型/即期利率/柯尔摩哥洛夫向后方程/仿射期限结构

分类

管理科学

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廖长高,李贤平,徐萍..关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)[J].应用数学,2002,15(S1):P.81-84,4.

应用数学

OA北大核心CSCDCSTPCD

1001-9847

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