固定效应下部分线性变系数面板模型的协方差矩阵检验OA北大核心CHSSCDCSTPCD
Covariance Matrix Test of Partially Linear Variable Coefficient Panel Model Under Fixed Effects
面板数据的建模分析一直是计量经济学与统计学的研究热点之一.随着面板数据的深入研究,面板数据固定效应模型得到了广泛应用.关于部分线性时变系数模型的面板数据分析已有很多成果,但大多数假设模型误差是独立同分布的,这一点在实际问题中未必符合.随着高维面板数据的出现,对模型的协方差检验也成了研究的重点.文章基于局部光滑技术和轮廓最小二乘估计方法,研究了模型误差结构的协方差矩阵球形检验和单位矩阵检验问题,并证明了对应的统计量的渐近正态分布和大样本性质.蒙特卡…查看全部>>
Panel data modeling analysis has been one of the research hotspots in econometrics and statistics.With the in-depth study of panel data,panel data fixed effect model is widely used.There have been many achievements in panel data anal-ysis of partial linear time-varying coefficient models,but in most cases,it is assumed that the model errors are independent and identically distributed,which may not be consistent with practical problems.With the emergence of h…查看全部>>
李睿;舒颐超
上海对外经贸大学 统计与信息学院,上海 201620上海对外经贸大学 统计与信息学院,上海 201620
数学
半参数面板模型轮廓最小二乘球形检验单位矩阵检验
semi-parametric panel modelcontour least squaressphericity testidentity matrix test
《统计与决策》 2024 (4)
28-33,6
国家社会科学基金资助项目(17BTJ025)
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