证券市场导报Issue(3)：P.64-79,16.
可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价
摘要
关键词
不完备市场/跳扩散模型/定价核/风险溢价结构/期权定价分类
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朱福敏,周海川,郑尊信..可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价[J].证券市场导报,2024,(3):P.64-79,16.基金项目
国家自然科学基金项目“基于多元Hawkes跳跃互激发与波动率交叉回馈过程的期权定价研究”(项目编号:72071132) （项目编号:72071132）
国家自然科学基金项目“外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究”(项目编号:72173089)。 （项目编号:72173089）
