基于分数阶矩和分片Wasserstein距离的鲁棒风险度量优化模型OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
Robust Risk Measurement Optimization Model Based on Fractional Moment and Piecewise Wasserstein Metric
鲁棒风险度量优化是一类随机风险分析度量的重要问题,其对不确定分布信息的捕捉需依赖不完善的假设和估计,分布尾部的反映直接影响分布预测的精准性,尾部模型误差在实际风险管理决策中会造成严重的后果.文章以一种对尾部模型误差具有稳健性的方式建立鲁棒风险度量优化模型.在构造模型不确定集时,提出基于Wasserstein距离的分布估计方法,克服了已有参数分布无法反映真实分布尾部行为的限制.鉴于分数阶矩对分布尾部信息具有精准刻画的能力,在解析分布估计的基础上,建…查看全部>>
Robust risk measurement optimization is a class of important issue in the stochastic risk measurement.The cap-ture of uncertain distribution information depends on imperfect assumptions and estimates,and the reflection of the tail of distribu-tion directly affects the accuracy of distribution prediction.The error of the tail model can cause serious consequences in actual risk management decision-making.This paper constructs a robust risk measurement optimiza…查看全部>>
李伟梅;高雷阜
辽宁工程技术大学工商管理学院,辽宁 葫芦岛 125105||辽宁工程技术大学运筹与优化研究院,辽宁 阜新 123000辽宁工程技术大学运筹与优化研究院,辽宁 阜新 123000
数学
鲁棒风险度量分数阶矩概率分布估计分片Wasserstein距离
robust risk measurementfractional momentprobability distribution estimationpiecewise Wasserstein metric
《统计与决策》 2024 (9)
55-60,6
国家自然科学基金资助项目(12201275)教育部人文社会科学研究基金项目(21YJCZH204)辽宁省社会科学规划基金项目(L22BGL028)
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