基于盈余公告漂移的LGBM多因子量化策略OA北大核心CSTPCD
Multi-factor quantification strategy of LGBM based on post-earnings announcement drift
在资本市场波动加剧的时代,挖掘有效因子与市场信息,构建合适的投资组合策略,可以实现对风险的控制和获取稳定且持续的超额收益率.选取2018-2022年第1季度中国沪深两市A股上市股票的业绩报告作为研究对象,以公司盈余公告后的1～12周作为时间窗口,通过研究盈余公告后的股价漂移(post-earnings-announcement drift,PEAD)选取市场异象的代理变量预期外盈余因子与其他5个相关市场异象因子,并使用信息系数(informati…查看全部>>
In the era of intensified volatility of domestic and international capital markets,exploring effective factors and market information to construct appropriate investment portfolio strategies is of great significance to control risks and obtain stable and sustainable excess returns.In this study we select the performance reports of A-share listed stocks from the first quarter of 2018 to 2022 as research objects.Taking 1 to 12 weeks after the company's earning…查看全部>>
陈怡君;李欣雨;王潇逸;惠永昌
西安航空学院图书馆,陕西西安 710077西安交通大学数学与统计学院,陕西西安 710049中国平安财产保险股份有限公司海南分公司,海南海口 570100西安交通大学数学与统计学院,陕西西安 710049
计算机与自动化
数字经济量化投资多因子选股轻量梯度提升树盈余公告后漂移异象因子
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《深圳大学学报（理工版）》 2024 (3)
313-322,10
National Social Science Foundation of China(23BTJ057) 国家社会科学基金资助项目(23BTJ057)
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