考虑国际金融风险影响的上证50ETF期权定价研究OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
近年来如何刻画国际金融风险对中国市场的影响,成为学术界的热门热点之一。已有文献大多集中于研究国际股票市场之间的风险溢出效应,较少关注国际股票市场对中国期权市场的风险外溢效应。本文将标普500ETF走势嵌入上证50ETF的收益率过程,构建IFR_BS模型(BS Model with the Impact of International Financial Risk);然后应用特征函数微扰法和Fourier-Cosine定价方法,推导出该模型下欧式…查看全部>>
孙有发;姚宇航;龚翼山;邱梓杰;刘彩燕
广东工业大学经济学院,广东广州510520广东工业大学经济学院,广东广州510520广东工业大学经济学院,广东广州510520广东工业大学经济学院,广东广州510520广东工业大学管理学院,广东广州510520
经济学
期权定价国际金融风险欠阻尼函数特征函数微扰法Fourier-Cosine方法
《运筹与管理》 2024 (6)
P.207-213,7
国家自然科学基金资助项目(72271064,71771058)广东省自然科学基金项目(2022A1515011125,2017A030313400)。
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